? asked in 藝術與人文歷史 · 1 decade ago

新巴塞爾資本協定!!!!

可以簡單白話敘述新巴塞爾資本協定如何運用??

以及其運用結果?

在國際金融市場中如何達到競爭優勢?可用哪些方法?

新舊差異???

為何舊巴塞爾指適用於銀行業?其他機構為何不行?(請不要貼網頁...我要白話一點的文字敘述)

簡單明瞭簡單明瞭簡單明瞭簡單明瞭!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Update:

那可以介紹依下各別計算發法的大概目的嗎?

位啥要這樣公式之類?偏重於怎樣的功用跟結果?

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    1988年訂定銀行資本適足協定,要求銀行必須針對其授信資產依規定權數計算「信用風險性資產總額」,並據以計提8%的最低適足資本以吸納其風險,此協定於1992年開始實施。其後並於1996年將銀行所持有之債券、股票、外匯與商品期貨等交易部位從信用風險架構中予以獨立出來,另以「市場風險」規定其所應計提之適足資本。

    新巴塞爾資本協定之基本架構,係於現行銀行適足資本協定之「最低資本需求」外,增加「監理審查」及「市場紀律」,使成為三大支柱相輔相成的架構。並在規定應計「最低資本」之信用及市場風險外,增加對「作業風險」計提適足資本的規定。其中對信用風險衡量方法,以授信對象信用評等取自外部信用評等機構者,稱之為「標準法」;以內部評等模型進行評等者,稱之為「內部評等法」(IRB),

    新巴塞爾資本協定透過三大支柱的建立以強化銀行的風險管理,其主要目標有以下五點:

    1. 持續增進金融體系之安全與穩健,在新架構下至少維持與目前資本水準相當之應計提資本。

    2. 強調金融機構間公平競爭。

    3. 採用更完善的方法以處理風險。

    4. 資本適足性方法應與銀行業務活動及暴險程度保持適當敏感度。

    5. 主要係以規範國際性大型銀行為重點,惟其所揭示準則亦適用於各種複雜程度不同的銀行。

    新巴塞爾資本協定承認銀行得以使用沖抵方法降低信用風險,並享受較低之風險權數。降低信用風險的方法可區分為信用風險抵減(Credit Risk Mitigation)及資產證券化(Securitization)兩大類。

    相較於1988年資本協定對信用風險一體而主觀的認定,新巴塞爾資本協定強調依借款人種類及信用評等訂定風險權數

    二、 監理審查

    主管機關的監理審查對最低資本要求規定(第一支柱)與市場紀律(第三支柱)而言,是一項相當重要的配套措施。新巴塞爾資本協定的第二支柱是要確保每家銀行具有健全的內部評估程序,並且可以依據對銀行風險所做的完整評估來預估資本適足性,透過適當的監理審核作業,確保銀行自有資本額與其整體風險特質相匹配,並協助主管機關在銀行資本無法支應風險時,及早採取處置干預措施。

    監理審查的原則(Principle)如下:

    (一)銀行應有與風險程度相當之整體資本適足性評估作業程序,及維持適足資本之策略。

    (二)主管機關應審查及評估銀行內部資本適足性衡量及策略,及其監督及控管遵循法定資本比率之能力。當主管機關對評估結果不滿意時,應採取適當監理措施。

    (三)主管機關應期使銀行在高於最低法定資本比率狀況下營運,並有權要求銀行維持超過最低水準之資本。

    (四)主管機關應及早干預,以避免銀行資本低於支撐其風險之最低水準,且於銀行資本無法維持或恢復時,採取快速導正措施。

    三、 市場紀律(公開揭露)

    新巴塞爾資本協定是由三個相輔相成的支柱架構而成,其中第三支柱為市場紀律,具有增強適足資本管理及其他監理效果的能力,可促進銀行及周邊金融體系的安全與健全。因此,新巴塞爾資本協定建議銀行應定期發布有關資本種類、風險部位及銀行應有的資本適足率等資訊,使市場參與者能評估銀行的償付能力、資本適足性及判斷該銀行風險管理及營運是否健全,並藉助市場參與者之影響力,促使銀行產生自我約束的作用,發揮「市場紀律」功能。

    2009-03-18 09:13:06 補充:

    新舊協定的差異在資本適足率的部份,只修改了一些評估方法以適應銀行創的業務。

    重點是放在新增的監理審查和市場紀律兩項上,原因是金融銣新後,銀行從事的業務範圍增加太快,以前的風險控管出現漏洞,導至金融犯罪與銀行危機,導火線是英國的霸菱銀行事,所以增列了審查度與資訊公開,讓大眾能更清楚銀行的內部訊息。

    不過規則的更改速度永遠跟不上現實,而去年的金融海嘯,房地美,房利美,雷曼、AIG等接連出事,也代表新協定還沒法維持金融業的秩序,說不定還會有第三次的修改。

    2009-03-24 12:56:51 補充:

    在金融創新後,出現了很多新的金融商品,包主動創造出來的債權,這些新商品所創造的利潤佔金融業獲利的份量一直增加,所以改變過去的認定模式讓金融業不再受限但又不會因監管不周而出事,是新協定的背景,所有新的計算方法也由此而生。

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